PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение 10AI.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение 10AI.DE с ^GSPC

Последнее обновление 3 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 (^GSPC).

10AI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: 10AI.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между 10AI.DE и ^GSPC составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности 10AI.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
42.39%
123.01%
10AI.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

10AI.DE:

1.33

^GSPC:

1.75

Коэф-т Сортино

10AI.DE:

1.85

^GSPC:

2.36

Коэф-т Омега

10AI.DE:

1.23

^GSPC:

1.32

Коэф-т Кальмара

10AI.DE:

2.02

^GSPC:

2.67

Коэф-т Мартина

10AI.DE:

6.45

^GSPC:

10.93

Индекс Язвы

10AI.DE:

2.21%

^GSPC:

2.07%

Дневная вол-ть

10AI.DE:

10.74%

^GSPC:

12.88%

Макс. просадка

10AI.DE:

-35.68%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

10AI.DE:

0.00%

^GSPC:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, 10AI.DE показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 2.70%.

10AI.DE

С начала года

7.09%

1 месяц

6.45%

6 месяцев

9.22%

1 год

14.62%

5 лет

8.22%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

2.70%

1 месяц

1.65%

6 месяцев

12.98%

1 год

21.82%

5 лет

12.92%

10 лет

11.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 10AI.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
10AI.DE
Ранг риск-скорректированной доходности 10AI.DE, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 10AI.DE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 10AI.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 10AI.DE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 10AI.DE, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 10AI.DE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 10AI.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 10AI.DE, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.801.58
Коэффициент Сортино 10AI.DE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.172.16
Коэффициент Омега 10AI.DE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.141.30
Коэффициент Кальмара 10AI.DE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.892.38
Коэффициент Мартина 10AI.DE, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.059.69
10AI.DE
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа 10AI.DE на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 10AI.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.80
1.58
10AI.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок 10AI.DE и ^GSPC

Максимальная просадка 10AI.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 10AI.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-4.71%
-1.28%
10AI.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности 10AI.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Amundi Index MSCI Europe UCITS ETF DR EUR (D) (10AI.DE) составляет 3.44%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что 10AI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.44%
3.94%
10AI.DE
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab